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    意债崩盘对冲基金遭遇业绩滑铁卢 有人火中取栗抄底

    [2018-10-11 03:32:31] 来源:本站 编辑:小编 点击量:
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    导读:本周二意大利国债因政府组阁失败而闪电崩盘,不少被打得措手不及。据媒体报道,比尔·格罗斯所管理的旗舰基金——JanusHendersonGlobal无约束债券基金(规模21亿美元)在周二当天净值大跌3.41%,创下2014年5月以来的最大单?#31449;?#20540;跌幅。而且这只基金的前20大持仓里,并没有意大利国债风险敞口。一位熟悉格罗斯投资策略的知情人士告诉记者,JanusHendersonG

      本周二意大利国债因政府组阁失败而闪电崩盘,不少被打得措手不及。

      据媒体报道,比尔·格罗斯所管理的旗舰基金——Janus Henderson Global无约束债券基金(规模21亿美元)在周二当天净值大跌3.41%,创下2014年5月以来的最大单?#31449;?#20540;跌幅。

      而且这只基金的前20大持仓里,并没有意大利国债风险敞口。

      一位熟悉格罗斯投资策略的知情人士告诉记者,Janus Henderson Global基金没能躲过意大利国债闪电崩盘的冲击,在于格罗斯认为欧洲央行会加快收紧货币政策步伐,因而押注德国国债收益率?#38505;牽?#20215;格下跌)。但意大利国债崩盘引发大量资金涌入德国国债避险,令德债价格大幅?#38505;牽?#25910;益率下跌),导致基金净值大跌。

      但格罗斯并不是“最惨”的受害者。纽约对冲基金Field Street Capital Management 旗舰基金Global Investments因押注意大利债券价格?#38505;牽?#23548;致5月亏损逾50%,一举抹平基金前4个月约9.4%的正收益。

      “遭遇类似净值巨亏的对冲基金不在少数。”上述知情人士分析。此前鉴于欧洲经济?#20013;此眨?#23545;冲基金押注意大利/德国国债收益率缩小,没想到周二两者收益率一度扩大至逾300个基点,创下2013年以来最高值。

      值得注意的是,也有部分对冲基金在周二逆势抄底意大利国债火中取栗。

      “他们的策略很简单,就是趁着收益率高企时逢低买入意大利国债,未来择机高价转卖给欧洲央?#23567;!?#27861;兴银行策略分析师Marc-Henri Thoumin向记者表示。

      对冲基金业绩滑铁卢

      此前,几乎没有对冲基金将意大利政府组阁失败与意大利国债价格大跌联系起来,到意大利国债遭遇崩盘时,已来不及紧急止损。

      “周二开盘后,意大利2年期国债与10年期国债价格直线下跌,短短半小时内两者收益?#21490;直?#22823;涨150个、70个基点,突破2%与3%整数关口,根本没有给对冲基金紧急平仓止损的机会。”Marc-Henri Thoumin透露。

      尤其是多数对冲基金鉴于欧洲经济?#20013;此?#19982;通胀压力回升,采用杠杆资金押注意大利/德国国债收益率收窄,进一步放大了净值跌幅。比如Field Street Capital Management 旗舰基金利用5-10倍资金杠?#25628;?#27880;,两者收益率利差每扩大1个基点,基金净值将损失0.3-0.4个百分点。

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